Жил-был некий Жером Кервьель. Родом из Бретани, края суровых
моряков и нежнейших устриц. Но ни то, ни другое не привлекало будущую
знаменитость. Он был тих, скрытен, любил цифры и грезил о финансовой карьере. А
там это вам не тут, во Франции мечтам положено сбываться. На работу Жером устроился в банк «Société Générale». Место
солидное, доходное, основанное еще в 1864 году. Стал работать трейдером,
по-нашему, по-сказочному, барыгой ценных бумаг на бирже.
Первый успех пришел к нашему герою в 2005 году. Тогда он поставил на то, что стоимость акций немецкой страховой компании «Allianz» упадет. Так и случилось 7 июля в результате террористической атаки в Лондоне, унесшей жизни 52 человек. Теракт привел к обвалу на мировых рынках, и в результате манипуляций с акциями Кервьель заработал около 500 тысяч евро.
Конечно, это надо было скрыть. Жером разработал схему фиктивных операций. С этого момента трейдер начал раскручивать спираль своих нерегламентированных сделок на фондовом рынке.
Будучи персонажем хотя и сказочным, но вполне аккуратным, Кервьель завел бухгалтерскую книгу, гроссбух, куда заносил все совершенные им тайные сделки. Гигантские прибыли и убытки постоянно сменяли друг друга. Так, летом 2007 года он был «в минусе» на 2,5 миллиарда евро, но к декабрю он сумел переломить ситуацию и получить чистый доход в 1,4 миллиарда европейских грошей.
А 24 января текущего года настал его звездный час. Банк «Société Générale» сообщил об убытках в размере 4,9 миллиарда евро, что стало следствием деятельности нашего героя.
Используя служебное положение, Жером раздобыл логины и пароли своих коллег. Ловко подделывал документы. Возможно, бил в бубен и устраивал шаманские пляски. Так или иначе, но получил доступ к активам банка на сумму в 50 миллардов евро. Должны ему работодатели сказать спасибо, что не тронул сбережения клиентов. Хотя и без того сумма огромная, учитывая, что весь капитал Société Générale на тот период составлял 35 миллиардов.
Кервьель стал заключать, скажем так, биржевые контракты на вышеуказанную сумму. Особенность этих соглашений в том, что они не исполняются мгновенно, хотя срок и цена оговорены сразу и меняться не могут. Но за время, оставшееся до исполнения, стоимость предмета контракта (актива) на бирже колеблется в ту или иную сторону, порой довольно значительно. Когда товаром выступают фондовые индексы, а это составной показатель изменения цен определённой группы активов (например, ценных бумаг), то по ним не требуется поставка. Вместо этого на дату исполнения контракта в денежной форме уплачивается сумма равная разнице между значением индекса на текущий момент на бирже и зафиксированной ранее ценой покупки.
Кервьель занимался скупкой и перепродажей контрактов на фондовые индексы, пытаясь предугадать движение рынков. 30 миллиардов евро он поставил на сводный Euro Stoxx Index, 18 миллиардов евро - на германский DAX и еще 2 миллиарда - на британский FTSE.
Наш герой рассчитывал, что заработает на росте фондового рынка Европы. Но случилось обратное: рынок упал, а афера стала достоянием гласности. Глашатаи разнесли.
Руководству банка ничего не оставалось, как сдать ловкача стражникам. А по сделкам ослушника пришлось нести обязательства. Поскольку финансовый гений изменил на этот раз Кервьелю, поставил он не на те индексы, то банк потерял 4,9 миллиарда евро. Что, безусловно, стало рекордом.
Мотивом, побудившим нашего героя к противоправному деянию, стал карьеризм. Получая 100 тысяч евро в год зарплаты, он рассчитывал благодаря количеству сделок еще на 300 тысяч бонуса и премиальных, лавровый венок и оду в свою честь. Что получит в итоге, решит суд.
Интересен тот факт, что Кервьель занимал должность обычного трейдера и мог совершать только простейшие торговые операции на рынке. Многие сомневаются, что он мог бы в одиночку проворачивать столь масштабные операции. Тем более, что сторонние организации заранее предупреждали руководство «Société Générale» о подозрительном поведении Жерома.
У каждой сказки обычно счастливый конец. И не станет исключением и эта. Несмотря на все сложности, случившиеся с «Société Générale», в феврале текущего года эта структура приобрела контрольный пакет акций «Росбанка». Что позволило одному из лидеров российского финансового рынка повысить стоимость своих акций, упрочить мировые позиции. Ну а господин Кервьель, отсидев пару дней во французской тюрьме, решил сменить профессию и благополучно устроился на работу в одну крупную компьютерную фирму. И это не удивительно, с его-то квалификацией. Что же до потерянных миллиардов... ну, в конце-концов, не в деньгах же счастье.
Алексей Чернов
