Наверняка средневековому математику Леонардо Фибоначчи и в голову не приходило, что когда-нибудь его имя станет одним из наиболее часто употребляемых на мировых валютных рынках. Собственно, никаких финансовых рынков в XII-XIII веках и быть не могло, а денежное обращение носило достаточно примитивный характер. В историю математики он вошел как исследователь ряда чисел, в котором каждое последующее представляет собой сумму двух предыдущих. Он же впервые ввел в европейский обиход арабские цифры, без которых впоследствии немыслимо было бы представить существование финансовой системы.
Числовая последовательность Фибоначчи выглядит следующим образом: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и так далее. Как видно, правило «каждое последующее число складывается из двух предыдущих» действует только с третьей числовой позиции. Вся последовательность этих чисел характеризуется коэффициентами, получившими название коэффициентов Фибоначчи. Среди них выделяют два основных: 1,618 (отношение каждого последующего числа к предыдущему) и 0,618 (отношение каждого предыдущего числа к последующему), и с обоими связано понятие «золотого сечения», определяющего некоторые параметры движения рынков.
Как рассчитать длину коррекции
В трейдинге числовая последовательность Фибоначчи играет роль достаточно универсального инструмента прогнозирования и анализа. Но чаще всего она применяется при расчете длин коррекции – величин отката цены против тренда, когда весь упор делается на основной коэффициент 0, 618 и дополнительный 0, 382. К ним может быть прибавлено число 0,5.
Правила игры с коррекцией «по Фибоначчи» заключаются в том, что на сильном рынке при быстром тренде длина коррекции обычно составляет 0,382 от величины пройденного движения. На тренде средней силы длина коррекции может быть приравнена к 50% от величины пройденного движения. Коэффициент 0,618 от длины пройденного движения свидетельствует о максимальной длине коррекции. Опытные трейдеры часто расценивают его как критический. Для них вхождение в рынок с этой точки представляет собой особый профессиональный интерес, поскольку оно может символизировать перелом тенденции на рынке. Согласно другому популярному на биржах подходу, пробитая критическая коррекция может повлечь за собой переход рынка от направленного тренда к боковому.
Коэффициенты Фибоначчи помогают определить и зону возможных целей движения рынка после завершения коррекции, что в свое время легло в основу волновой теории Элиота.
Пять несложных правил
В технический арсенал многих трейдеров входят пять специфических приемов, так или иначе имеющих отношение к коэффициентам Фибоначчи.
Правило первой неудачи или первого повышения позволяет отметить первое полноценное восстановление тренда в рамках определенного временного формата. Следуя ему, трейдер сможет предупредить разворот движения на рынке после очередного максимума или минимума. Достаточно держать в поле зрения 38-процентный уровень и использовать его для открытия наименее рискованных позиций, противоположных предыдущему тренду.
Правило поимки параболы – отличный способ найти большое движение для заключения сделок. Как правило, параболические движения происходят между уровнями Фибоначчи от 0% до 38% и от 62% до 100%. Когда цена выходит из этих областей скопления, ее можно попробовать «прорвать».
Правило продолжения ГЭПа. Разрыв в графиках котировок на трейдерском сленге обозначается как ГЭП. Другими словами, это резкое изменение цены на рынке, вызванное какой-либо неожиданной, либо не соответствующей прогнозам новостью. Сетка Фибоначчи накладывается с самого начала тренда и продолжается таким образом, чтобы ГЭП находился под 50-процентным уровнем восстановления. Продолжение сетки указывает на конечную цену, какой она способна достигнуть в процессе роста или падения.
Правило ночной сетки. Такую сетку строят с величины максимума или минимума, достигнутого в последний час рабочей сессии и продолжают в противоположную сторону до соответствующего показателя для цены первого часа следующего утра. Этим путем определяют примерные ценовые волны для последующего нахождения возможных внутридневных разворотов и прорывов.
Правило второго максимума или второго минимума. Вспомогательный прием, адресованный трейдерам, которые испытывают затруднения с определением начала для сетки Фибоначчи. Рекомендуется найти так называемое «двойное дно» или «двойную вершину» в пределах скопления тренда и с него начинать построение сетки.
Светлана Усанкова
